刚接触合约时，我和很多人一样陷入了“交易迷思”：每天盯着涨幅榜，什么品种都想尝试，一天恨不得开好几手，总觉得错过任何波动都是损失。可结果呢？盲目操作让我亏掉了上万 U，看着账户余额缩水，才明白交易的本质从不是“追涨杀跌”，而是把“一买一卖”这两个动作做扎实。

踏准行情：给行情设“准入门槛”，过滤无效信号

总有人说“踏准行情太难”，其实难的不是行情本身，而是没给行情设置“准入门槛”——把不满足条件的波动排除，剩下的自然是大概率盈利的机会。

我刚开始做合约时，眼里全是“机会”：BTC 涨了想追多，ETH 跌了想抄底，甚至连小币种的小幅波动都不想放过。可频繁开仓后发现，大多数交易都是“无效操作”，要么刚进场就遇到回调，要么赚点小钱就赶紧离场，长期下来不仅没盈利，还亏了不少手续费。

后来我给自己定了条规矩：只做两个信号都满足的品种，尤其是 BTC 这类主流币种。

均线站稳

必须等 5 日均线站上 30 日均线，而且收盘价连续两天在 5 日均线上方，才算“趋势稳了”。均线是判断趋势的基础，5 日均线代表短期方向，30 日均线代表中期方向，只有短期趋势跟上中期趋势，行情才具备持续性，避免被“假突破”诱骗。

成交量放大

开仓当天的成交量，得比前一天多 20% 以上。成交量是资金的“晴雨表”，如果只是均线交叉但成交量没跟上，说明推动行情的资金不足，很可能是“虚涨”，后续回调的风险极高。

上个月 BTC 从 1130 涨到 1240 那波行情，我就是等这两个信号都满足后才开仓：先是 5 日均线稳稳站上 30 日均线，连续两天收盘价在均线上方，接着当天成交量比前一天增加了 25%，确认有资金跟进后再进场，最后拿到了不错的收益。而之前有次小反弹，虽然 5 日均线站上了 30 日均线，但成交量只比前一天多了 5%，我按规则放弃了进场，后来行情果然很快跌了回去。

所以踏准行情的核心，不是“抓住每波波动”，而是“过滤掉无效信号”。对小资金交易者来说，与其在 10 次模糊的机会里赌运气，不如在 1 次明确的信号里下功夫。

认赔止损：提前算好 3 笔账，保住本金才有机会

“踏不准认赔就行”，这话没错，但很多人把“认赔”做成了“硬扛”——行情跌破预期不说，还抱着“再等等就反弹”的心态不肯离场，最后从“小亏”变成“大亏”，甚至爆仓。其实“认赔”的本质不是“认输”，而是“保住本金”，而做到这一点的关键，是开仓前先算好 3 笔账。

我现在做任何带杠杆的品种，开仓前都会严格计算这三笔钱，绝不凭感觉下单：

第一笔账：单笔亏损上限

我把单笔交易的亏损额度定在总资金的 1.5%，这是经过多次试错后找到的“安全线”——既不会因为单次亏损太多影响整体账户，也能保证在连续几次判断失误后，还有本金继续交易。比如我现在账户有 15 万 U，1.5% 就是 2250U，这就是我单笔交易能亏的上限，多一分都不行。

第二笔账：波动亏损比例

要算清楚品种每波动 1%，自己的仓位会亏损多少。以 BTC 为例，如果开 2 倍杠杆，那么 BTC 价格波动 1%，我的仓位亏损就是 2%（杠杆倍数×品种波动幅度）；如果开 3 倍杠杆，波动 1% 对应的亏损就是 3%，杠杆越高，波动带来的风险越大，这一步能帮我清楚杠杆的“杀伤力”。

第三笔账：止损点位

止损点不是随便定的，要根据品种近期的平均波动来算。比如我会统计 BTC 近两个月的日平均波动，若近期波动在 4% 左右，就把止损线设为 4%——既不会因为止损太近被“正常波动”扫掉，也不会因为止损太远导致亏损超标。

算完这三笔账，仓位就自然而然地确定了。

还是以 15 万 U 账户、BTC 2 倍杠杆、4% 止损为例：仓位=单笔亏损上限÷（波动亏损比例）=2250U÷（4%×2）=28125U？不对，之前的计算方式更准确：用单笔亏损上限除以（止损幅度×杠杆倍数），再乘以品种价格？不，其实更简单的逻辑是：假设 BTC 当前价格为 P，开仓数量为 N，止损价格为 P×(1-4%)，那么亏损金额=（P - P×96%）×N×杠杆倍数= P×4%×N×2。而这笔亏损要等于 2250U，所以 N=2250÷（P×4%×2）。

不过实际操作中，我会简化计算：用“单笔亏损上限÷止损幅度”，就能快速算出最大可开仓金额——2250U÷4%=56250U，也就是说，我最多能开 56250U 的 BTC 仓位。就算行情触发止损，也只亏总资金的 1.5%，不会伤筋动骨。

对小资金交易者来说，本金就是“弹药”，没了弹药再准的判断也没用。提前算好止损和仓位，不是“保守”，而是对账户负责。

知行合一：别靠“心性”，把规则写在纸上练成本能

“我知道要止损，但就是做不到”

“明明信号没满足，却忍不住开仓”

很多人把这些问题归为“心性不够”，总想着靠“修行”解决，可越纠结“知行合一”，越容易陷入恶性循环。其实不是你“不够自律”，而是你的规则太模糊，没有细化到“能直接执行”的程度。

我刚开始也有这个问题：明明定了“均线 + 成交量”的信号规则，可看到某品种突然暴涨，就忍不住进场；明明算好了止损点，可行情跌到止损位时，又总想着“再扛一会儿，说不定能反弹”。结果就是规则形同虚设，账户还是亏亏赚赚。

后来我想了个“笨办法”：把所有交易规则写在纸条上，贴在电脑屏幕正中间，每次开仓前都必须读一遍，不读就不准下单。我写的规则不是“要止损”“看趋势”这种模糊的话，而是细化到每一个动作：

1. 只做 5 日均线上穿 30 日均线（连续两天收盘价在 5 日均线上方）+ 成交量放大 20% 以上的品种，不满足信号坚决不开仓；

2. 单笔止损不超过总资金 1.5%，开仓前先算好仓位（用单笔亏损上限÷止损幅度），算不清仓位就不进场；

3. 止损点提前挂单，到点位自动平仓，不管盘面有没有反弹，不手动撤单；

4. 止盈到预期点位先平一半仓位，剩下的仓位设“保本止损”（把止损点调到开仓价附近），保住已赚的收益。

就这么贴了三个月，每次开仓前读规则，每次触发止损不犹豫，慢慢就养成了习惯。现在我不用看纸条，看到行情就会自动判断“有没有满足信号”“仓位算没算对”，规则变成了条件反射——不是我“心性变好了”，而是重复的动作让规则刻进了脑子里。

之前有个新手问我：“怎么才能做到知行合一？”我没跟他讲“修行”“心态”，只让他先做一件事：把自己的交易规则写下来，越细越好。

别写“要止损”要写

“做 BTC，开仓价 110468U，止损 107211U，到点位就挂卖单，不管盘面有没有反弹”；

别写“看趋势”，要写

“做 ETH，日线级别 5 日均线在 30 日均线上方才开多单，跌破 5 日均线就平仓”；

别写“控制仓位”，要写

“账户有 10 万 U，单笔亏损上限 1500U，做 SOL（3 倍杠杆，止损 3%），最大可开仓 16666U（1500÷3%÷3）”。

“知行合一”从来不是靠“想”出来的，而是靠“练”出来的。对小资金交易者来说，与其花时间刷“交易心法”，不如把规则细化到每一步，每次交易都按规则来，做着做着就会发现，“自律”其实是重复出来的习惯。

交易不是修行，把“一买一卖”做扎实就够了

来合约市场的目的很简单：不是为了“悟道修行”，也不是为了追求“完美交易”，而是为了“少亏多赚”，用盈利让生活更好，而不是被行情牵着走，天天焦虑失眠。

一位资深交易者朋友说过：“交易就是一买一卖，没那么矫情。”这句话点醒了我——我离开“交易迷茫期”，不是靠什么高深的技巧，也不是靠“修心”，就是做好了三件事：

1. 给行情设“准入门槛”，只做满足“均线 + 成交量”信号的品种，踏准行情的概率自然高；

2. 开仓前算好止损和仓位，就算判断错了，也不会亏太多，保住本金才有下一次机会；

3. 把规则写在纸上，每次交易都按规矩来，慢慢练成本能，不用再纠结“知行合一”。

我离开山里 5 年，没修过什么心，也没悟过什么道！

从亏万 U 到稳定盈利，我用了两年时间，踩过的坑、亏过的钱，都在告诉自己：小资金合约交易，别追求“暴利”，别迷信“心法”，把“一买一卖”的基础做扎实，比什么都重要。

下次再有人跟你说“交易是修行”，你可以笑着告诉他：“我先把今天的止损算好，再跟你聊修行。”毕竟在这个市场，能稳稳赚钱的，从来不是“修行好的人”，而是把每一次交易都做扎实的人。

Sylvia（@观星台 ）- 基于社区交易员 Sylvia 自身交易经验进行总结，欢迎加入交流