答应大家来个大的，整理了好久，修修改改终于定稿。最早一版的三角套利有很多问题，历经一个月的优化，至少不是亏钱机器了。

众所周知，目前 cex 的三角套利空间已经非常小，最初选择这个也是用来作为入门训练，现在大概年化可以优化到 4−6%。 只能说是给其他策略做基础。

前提条件：

1. 手续费压到最低，maker/taker：0.011%/0.023%

2. 只做部分币种，选币策略不会公开

3. 目前只测试了 taker 策略

整体框架：

1. 获取 BN 交易数据

2. 数据清洗及处理

3. 策略建模

4. 模拟盘

5. 实盘交易

主要包：

1. ccxt：加密各个交易所的一体化包

2. backtrader：之前推过的回测框架

3. matplotlib：绘制动态可视化图表

4. threading：实现多线程

第一步：获取 BN 交易数据

 websocket 获取实时 tick 数据，没啥难度

第二步：数据清洗及处理

测其他策略的时候因为和 backtrader 数据格式不统一需要额外处理。三角套利只做了一些简单的计算就直接放在模型里搞。

第三步：策略建模

整体思路是净利润率大于 0.4%（也可以调整成其他值）即可触发。

首先遍历所有能构成三角套利的组合，根据条件剔除不符合条件的代币，然后选择基础币种（BTC, USDT, USDC, ETH），四个基础币种有 6 种组合，分为 6 个线程进行处理。

以 BTC 和 ETH 作为基础币种为例，可分为正向套利：ETH -> ALT -> BTC -> ETH 和反向套利：ETH -> BTC -> ALT -> ETH。

使用 threading 多线程寻找合适的交易对。

设置买入点和卖出点：

中间还有一些简单的风控，就不具体介绍了。

第四步：模拟盘

框架搭好后就是疯狂调参炼丹，跑了一下模拟盘，几乎没有滑点。

第五步：实盘

直接用 ccxt 设置好自己的账户就可以实盘交易。我没有实盘跑，因为现在手续费还没处理好，等谈好了或许会跑一下看看，至少不是个亏钱策略。

手机上没法直接分享代码，我写的屎山就不拿出来丢人啦。后面来研究能恰到钱的策略，也会每天持续分享一些基础来巩固知识。欢迎大佬们交流讨论。

今天在咖啡店等朋友，把君主论翻了翻，确实是本传世好书，学到了很多，明天整理一下脑图分享出来。

晚安大家😴