量化学习笔记(12):常用量化指标——相对强弱指数 RSI 和 MACD 应用详解
2025-03-06 23:56
泡芙的元宇宙
2025-03-06 23:56
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办了迪士尼年卡,晚上去迪士尼看烟花🎆,分享给大家。交易再忙,也别忘了生活。尤其是有队友的,千万要一起去一次。


今天在装 ccxt,系统环境弄的乱七八糟,只能全部卸了重装,耽误了几个小时,这会家属还在帮忙擦屁股。


正式开始介绍之前分享下今天的另一个收获,之前提过我的手动策略(赌博行为)跑得还可以,截止昨天,差不多 10 天时间收益率 52%。看着还不错吧,但是只用了 300U 本金,今天对自己充满了自信😎,想着要是 10kU 那我就不上班了。


然后跑了一天,发现原来我不是不被情绪影响,而是之前盈亏都不值得有情绪😪。同样的策略跑起来,心态完全不一样,之前 10% 回撤无所谓,现在真有点肉疼。一边被情绪影响要不要割肉算了,一边疯狂暗示自己相信自己的策略。最后虽然说坚守住了,但是这个心路历程好磨人。


被恐惧与贪婪支配是交易员的致命弱点,我看很多交易课程第一节都会讲要克服恐惧克服贪婪,但是真到了这个份上,还是很难。今天就当是个心态训练。


当然,我学量化的一个原因也是不喜欢盯盘,不想一直被左右情绪,决策权交给自己信任的系统。


回头看,许多痛苦可能没有意义,但是没有经历痛苦,我们很难知道自己真正需要的是什么。那些主动甘愿承受的痛苦,是我们通往热爱的道路。


说回今天介绍的指标——相对强弱指数 RSI。和昨天介绍过的 ATR 一样,都是由技术分析大师 Wilder 提出来的。


先复习一下 MACD,之前没讲太清楚,今天补充一些细节。MACD 由正负差(difference, DIF)和移动平均数(difference exponential average, DEA)两个部分组成,其中 DIF 是核心,DEA 是辅助。DIF 表示的是快速指数平滑线与慢速指数平滑线之差,快速和慢速的区别在于进行指数平滑所采用的参数,参数小即为快速,参数大即为慢速。


DIF 是两条指数平滑线之差,计算公式为:

DIF=EMA(12)−EMA(26)


虽然单独用 DIF 也能够进行行情的预测,但是为了使信号更为可靠,就引入另一个指标 DEA。DEA 是连续数日的 DIF 数值的算数平均值,一般是 9 天。


与 MA(移动平均线)相比,MACD 除掉了 MA 信号出现频繁的问题,使发出信号的限制增加,假信号出现的概率降低,其信号比 MA 更为有把握。


当 DIF 与 DEA 均为正值亦即在中轴线上时,大势属于多头市场,DIF 向上突破 DEA,应作为买入信号。若 DIF 向下跌破 DEA 应只可作回档,暂时获利了结。


反之,当 DIF 与 DEA 均为负值时,即在 0 轴以下时,大势属于空头市场,DIF 向下跌破 DEA,可作为卖出信号。若 DIF 向上突破 DEA 只可作买入信号。


MACD 无法预知高价和低价。盘局时,失误率较高,所以需要引入 RSI 做配合。


RSI是以动量为基础的震荡指标,用来测量价格动向的快慢 ( 速度 ) 和变化 ( 幅度 )。用 RSI 之高低来决定买卖时机,原则是涨久必跌,跌久必涨。


计算方法:


每天向上变动为 U,向下变动为 D。

当日价格上升:
U = 当日收市价 - 昨日收市价;D = 0
当日价格下跌:
U = 0;D = 昨日收市价 - 当日收市价
(任何情况下,U 及 D 都大于等于 0)
  • U 及 D 的平均值皆需用指数移动平均计算(在 n 日内)。“相对强度”就是即 U 平均值及 D 平均值的比例:


使用原则就是涨久必跌,跌久必涨。
涨多了就空,跌久了就买,一般参考值是 20 和 80。但是加密具体用哪个时间间隔,参考值用多少就智者见智了。

踩点交作业,今天就分享到这里啦,希望大家都能克服恐惧与贪婪,成为合格的操盘手。明天介绍一下阻力位和支撑位怎么判断。


晚安😴

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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