量化学习笔记(九):量化指标——移动平均线和 MACD
2025-02-28 23:59
泡芙的元宇宙
2025-02-28 23:59
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写笔记的原因是我有重度拖延症,没有 ddl 就没有学习的动力,所以就想每天记录一下自己的学习内容,没想到看的观众越来越多,我自己学习过程中的一些错误也被大家看到。


为了避免误导大家,听取了老师和家属的批评后,我决定憋一坨大的。等项目有了确定性成果之后再分享给大家。以免造成误导。


但是我又很喜欢招财大牛猫每天上钟交作业的形式,现在计划每天交一点基础的。争取一周来一波大的。


有小伙伴问我为什么在赌博行为中选择做空 BTC(最近确实赚的还可以)。这在之前的一篇文章中有解释,当时我们选择了几个统计指标,来给出 BTC 逃顶信号。


今天就来分享一下传统量化里的指标之王——MACD。


被人性趋驶得的交易员很容易追涨杀跌,但是市场上涨时,更有可能继续上涨,市场下跌时有可能还没到底,有一个专门的名词——动量,动量策略在传统金融市场非常流行。那我们要如何准确地发现趋势呢?


首先先要了解一下移动平均线(MA)。原理很简单,把一个时间段分成多个小的时间段,取小时间段的平均值,然后转化成一条较为平滑的曲线。



图中绿线是每日价格波动,黄线是 50 天移动平均线,蓝线是 200 天移动平均线。


移动平均线常见有三种:


简单移动平均线(SMA):根据一个周期的收盘价计算得出。


指数移动平均线(EMA):以指数的形式赋予最后几个周期更高权重。使用乘数来赋予权重。


计算乘数或平滑因子的方法如下:[2 ÷ ( 周期数 + 1)]。对于 3 天移动平均线,乘数为 [2/(3+1)]= 0.5。

然后得到以下指数移动平均线公式:收盘价 x 0.5 + EMA(前一天)x(1 - 0.5)。

            例如: 1 EMA = 60(1)= 60
            2 EMA = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5
            3 EMA = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25,是我们的 3 EMA


加权移动平均线(WMA):会赋予最后几个周期更大的权重,但不是指数级的,所以它的速度比 EMA 慢,比 SMA 快一些。


如果有 3 个周期,则第一个周期的权重为 1,第二个周期的权重为 2,最后一个周期的权重为 3。例如,[(1 x $60) + (2 x $45) + (3 x $50)] = 300。


            周期数之和为 1+2+3 = 6。
            因此,我们得到 (60 + 90 + 150) / 6 = 50,即 3 WMA。


在加密领域,指数移动平均线适合短期和波动交易,因为对最近范围的数据更敏感,加权移动平均线用的也比较多,通常适合短期和中期交易。但是如果看长期投资,SMA 也是不错的指标。


算好平均线以后要怎么做策略呢?


一个关键点是死叉,也就是一条 MA 和另一条 MA 一线相交。



交叉是指一条移动平均线与另一条移动平均线相交。较低周期移动平均线与较高周期移动平均线相交被视为正值(黄金交叉)。相反,较高周期移动平均线与较低周期移动平均线相交被视为负值(死亡交叉)。可以看到 2024 年 11 月交叉后随即迎来这轮牛市目前的高点。



MA 还可显示市场的支撑和阻力。支撑位是买家愿意买入或买入更多价格的位置。阻力位是卖出较多的价格位置。蓝线以下就是支撑位,目前已经接近支撑位,所以今天我停止做空。


接下来介绍进阶指标 MACD(Moving Average Convergence Divergence),一个趋势跟踪和动量振荡器,通过两条不同时间周期的指数移动平均线的差异来衡量市场的强弱。


计算方法:
MACD 线 = 12 日 EMA - 26 日 EMA
信号线 = 9 日 MACD 线的 EMA
MACD 柱 = MACD 线 - 信号线
MACD 柱的长度可以表示市场趋势的强度和方向,柱状图的变化有助于判断趋势是否转变。
逃顶触发值:死叉:当 MACD 线向下穿越信号线,称为死叉,通常是卖出信号,表明市场趋势可能反转。背离:如果价格继续创新高,而 MACD 未能跟随创新高,形成背离现象,可能意味着顶部临近。
踩点交作业,晚安啦朋友们😴

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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