量化学习笔记(七):加密三角套利风险及优化思路
2025-02-26 22:44
泡芙的元宇宙
2025-02-26 22:44
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理想很丰满,现实很骨感。


今天模拟了一下三角套利,一个小时 1000 干到 2400。有点被惊吓到,想想也不可能,不然做过三角套利的老板们怎么说里面一堆坑。


确实三角套利没那么简单,最严重的问题就是延迟和滑点,大概讲一讲我目前发现的风险和初步的优化思路。


1. 延迟

市场变化很快,币价波动大的很可能在延迟中错过套利机会。


思路:

算法优化,目前的系统运行都要 2s 多,全部塞到一个包里从头跑到尾,后续可以做功能拆分和多线程。


服务器位置,币安套利把服务器放在日本的比较多。


2. 滑点

就算计算速度拉满也还是有滑点的风险,主要是市场波动行情大的代币,很容易产生滑点问题。而且三角策略怎么买也是需要设计的。


思路:

在买入点和卖出点的算法上做细化。需要后续测试看看效果。


3. 流动性不足

测试跑出来的很多交易对都是流动性严重不足的,价格变动快,拿到的数据不具有参考价值,套利机会很可能不存在。


思路:

今天做了一个选币的功能,以 USDT 做起点,ETH,BNB 做中间代币,所有的交易对也就 1000 中。明天根据流动性做一个筛选。


4. 手续费压缩

目前还是卑微的 vip1,顶着最高的手续费。币安和 okx 对机构用户都有优惠,目前正在注册账户,也可以让亲朋挂在下面一起升级拿更低的手续费。


更简单一点就是挂在大 vip 下面享受他同样的折扣。


今天没有赌博行为,科学炒币,从我做起。

晚安😴

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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