今天是认真学习的一天！

之前看到一篇基于图论的三角套利文章，在得到大佬们的方向肯定后，决定作为实践案例开始研究，努力复现。

什么是三角套利？

三角套利（Triangular Arbitrage in Crypto）是一种通过利用同一市场中三个不同交易对之间的价格不一致性来获利的策略。

假设现在三种货币的汇率关系：EUR/USD = 1.20
，USD/JPY = 110，EUR/JPY = 131

按照正常的汇率关系：

1 EUR → 1.20 USD → 110 JPY = 132 JPY（EUR → USD → JPY）

但实际汇率为：EUR/JPY = 131，而不是理想的 132 JPY。这就意味着中间有套利空间。

为什么会出现三角套利？（AI 写的）

市场不完全效率：在加密货币市场中，不同交易对之间的汇率有时会出现不一致，特别是在交易量较低或者市场情绪波动较大的时候。

市场波动和价格滑点：加密市场的波动性较大，市场上的价格差异有时会持续很短的时间。这种差异为套利者提供了在短时间内获利的机会，但也可能因市场快速调整而消失。

交易所流动性问题：即便是在同一交易所，不同交易对之间的流动性也可能有所不同。这可能导致某些交易对的价格未能即时反映市场的真实需求，从而提供了套利的空间。

市场调研

搜索了一下发现国内外都有做加密三角套利策略的人，但是没有完整的开源项目。大概搜索了一下，做一个三角套利的策略流程：

1. 接入数据 api

2. 寻找套利交易对，计算收益率

3. 建模，自动执行

4. 风险管理

5.优化与回测

6.实盘开干！

可行性调研

首先我们假设在币安就有三角套利的机会。看一看到底能不能干～

1. 接好币安接口

2. 统计实时报价，遍历交易对组合，计算所有可能的三角套利路径。

3.计算扣除手续费以后的收益率

4. 按照降序排列

可以看到还是有不少机会的。

今天还按照老师推荐补了一些统计学基础。路漫漫其修远兮，明天接着搞！