昨天做了个简单的可行性分析(还有一堆漏洞需要优化),简单优化以后想看看回测效果怎么样。市场上有很多量化框架,就不重复造轮子了。
之前提到过初步选了两个对加密支持比较好的框架 VNPY 和 Backtrader,今天把代码拉出来看了看,最终选择先用 Backtrader,原因是教程写得太好了,好喜欢被喂饭的感觉。
今天就简单介绍一下 Backtrader 的框架和流程,英语好也可以直接看官网:
https://www.backtrader.com/docu/quickstart/quickstart/
下面是 Backtrader 的目录框架:
主要有这几个主要模块:
1. Cerebro:这是最核心的组件,就像整个系统的大脑和总司令,所有的步骤都由 Cerebro 调度,负责安排任务。
2. Strategy 策略:在这里编写自己的交易算法,需要确定什么时候买什么时候卖,怎么买,怎么卖。有一些现成的策略可以改吧改吧直接用。
3. Data 数据:储存市场历史数据的地方,可以调用自己处理好的数据,也可以直接接 API 拿数据。
4. Indicator 指标:自带了一些指标,也可以创建自己的指标,常见的指标基本都有。
5. Order 订单:可以作为和用户沟通的方式,告诉经纪人策略的运行情况。
6. Broker 经纪人:主要负责资金管理,比如初始资金、交易费率、滑点、账户余额、持仓这些数据。
7. Analyzer 分析器:用图形和各个指标来对回测结果进行分析。
8. Observer 观察员:实时监控,记录每一笔策略行为和交易细节。
9. LiveTrading 实时交易:自动执行交易,目前看到有三个,没有集成加密市场(可能是我没找到)。不过币安的自动交易没有太难搞,可以手搓一下。
另外今天开始补博弈论,有趣又有点难。明天计划策略优化一下可以开始回测~
作业交完了,晚安😴
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