昨日（19Oct）美国公布的新屋开工数据 1.358M 高于前值，但略不及预期。美债抛压加剧，十年期美债一度上升 8 个基点，自 2007 年以来首次突破 4.9%，两年期美债收益率也一度上升 3bps 到 5.24% 附近，创下 06 年以来新高，现报 5.251%。美国三大股指承压下跌，其中道琼斯指数收跌 0.98%，纳指和 SP500 分别下跌 1.62%/1.34%。

数字货币方面，BTC 价格仍在 28000 上方横盘，市场情绪进一步冷却，使得前端 IV 再度下跌 0.5～1% 左右，相反远期则有 0.5～0.9% 左右的上涨，曲线走陡；与此同时，在大宗市场上，以 Sell 27Oct 30000C vs Buy 24Nov 32000C 为代表的卖近买远Bear Diagonal Spread也成为了昨天的热门交易策略。另一方面，BTC 市场买 Call 的情绪也逐步消散，十月底的 RR 遭到大量抛售，带动了近期 Vol Skew 的大幅回落。

ETH 的成交集中在年底的 Call 上，主要来自期权链上的成交。靠近 ATM 的 1700 & 1800 Call 被大量买入建仓，而 1900 Call 则呈现出 Buy: Sell 接近 1: 2 的分布，持仓量减少约 9K ETH。

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SignalPlus 波动率专栏 (20231019)：波动率曲线走陡，RR 大幅回落 was originally published in SignalPlus 華語 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.