昨日（11Oct）美股实现四连涨，美国 9 月 PPI 超预期，环比增长 0.5%，核心 PPI 增长 0.3%，同比增长也跃升至 2.7%，为 4 月以来最高水平。

在市场避险情绪推动下，更多投资目光被转移到债券上，致使收益率难以维持高位，10 年期美债收益率跌超 10 个基点，收于 4.56%，对政策更敏感的 2 年期美债徘徊于 5% 附近，收于 4.98%。 FOMC 会议纪要的公布表达出了更多鸽派倾向的言论，市场现在普遍认为美债收益率的上升可能延长美联储的暂停加息期，今晚 CPI 数据（12Oct 08:30pm UTC+8）的公布或将进一步引导市场走向。

波动率方面，ETH 整体 IV 水平升高约 0.6～0.7%；BTC/ETH 13Oct 受今晚 CPI（12Oct 08:30pm UTC+8）数据发布的影响迎来大幅上涨，目前达到 41%Vol 左右。

从波动率曲面斜率观察，尽管近期价格变动略显颓势，BTC/ETH 中远期的 Vol Skew 却在昨日实现轻微反弹。与此同时，Long 29Mar23 Risky 成了 ETH 大宗的焦点，累计成交 14K ETH，抄底 RR。

BTC 的成交集中在 29Dec 的 Call。一方面，大宗平台上出现两笔买入看涨三角价差，分别做了 29Dec 26000c vs 29Mar 50000c 以及 27Oct 28000c vs 29Dec23 29000c，单腿数量均超过 1000BTC；另一方面，在期权链上，该期限 26000-C 被大量买入平仓（OI -1K），60000-C 则是惨遭抛售，主动卖出数量达到 1.66K BTC。

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SignalPlus 波动率专栏 (20231012)：RR 小幅反弹，ETH IV 上涨 was originally published in SignalPlus 華語 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.